Binär Option Gamma

Was ist Gamma Gamma ist die Änderungsrate in einem Optionsdelta pro 1 Änderung des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Gamma ist ein wichtiges Maß für die Konvexität eines Derivatwertes, bezogen auf den Basiswert. Eine Delta-Hedge-Strategie versucht, Gamma zu reduzieren, um eine Absicherung über eine breitere Preisspanne beizubehalten. Eine Konsequenz der Verringerung von gamma ist jedoch, dass alpha auch reduziert wird. Laden des Players. BREAKING DOWN Gamma Mathematisch ist gamma die erste Ableitung von delta und wird verwendet, wenn man versucht, die Preisbewegung einer Option im Verhältnis zur Menge, die sie in oder aus dem Geld ist, abzumessen. Ebenso ist gamma die zweite Ableitung eines Optionskurses in Bezug auf den Basiswert. Wenn die Option, die gemessen wird, tief in oder aus dem Geld ist, ist gamma klein. Wenn die Option nah oder am Geld ist, ist gamma am größten. Gamma-Berechnungen sind am genauesten für kleine Änderungen des Preises des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Alle Optionen, die eine Long-Position haben eine positive Gamma, während alle kurzen Optionen haben eine negative Gamma. Gamma-Verhalten Da eine Options-Deltamessung nur für kurze Zeit gültig ist, gibt gamma Portfoliomanagern, Händlern und einzelnen Anlegern ein genaueres Bild davon, wie sich die Optionen-Deltas im Laufe der Zeit ändern werden, wenn sich der Kurs des Basiswerts ändert. Als Analogie zur Physik ist das Delta einer Option seine Geschwindigkeit, während das Gamma einer Option seine Beschleunigung ist. Gamma verringert sich, nähert sich null, als eine Option wird tiefer in-the-money, als Delta nähert sich ein. Gamma nähert sich auch Null, je tiefer eine Option aus dem Geld kommt. Gamma ist am höchsten an dem Geld. Die Berechnung von Gamma ist komplex und erfordert Finanzsoftware oder Kalkulationstabellen, um einen genauen Wert zu finden. Das folgende zeigt jedoch eine annähernde Berechnung von gamma. Betrachten Sie eine Call-Option auf einen Basiswert, der derzeit ein Delta von 0,4 hat. Erhöht sich der Aktienwert um 1, erhöht sich die Option um 0,40 und das Delta wird sich ebenfalls ändern. Angenommen, die 1-Zunahme tritt auf, und die Optionen delta sind jetzt 0,53. Diese 0,13-Differenz in Deltas kann als ein ungefährer Wert von gamma angesehen werden. Gamma ist eine wichtige Metrik, weil es für Konvexität Fragen korrigiert, wenn das Engagement in Hedging-Strategien. Einige Portfoliomanager oder Trader können mit Portfolios von solchen großen Werten beteiligt sein, dass noch mehr Präzision bei der Absicherung erforderlich ist. Ein drittes Derivat mit der Bezeichnung Farbe kann verwendet werden. Color misst die Rate der Veränderung von Gamma und ist wichtig für die Aufrechterhaltung eines Gamma-abgesichert Portfolio. Die Gamma-Skalping-Strategie für Experten Binary Traders Die binäre Optionen Gamma-Scalping-Strategie ist eine erweiterte Handelsstrategie für erfahrene binäre Optionen Trader. Nur Händler, die sehr gut kenntnisreich und gut kapitalisiert sind, sollten die Gamma-Scalping-Strategie in Erwägung ziehen. Delta amp Gamma Gamma ist ein griechischer Begriff, der verwendet wird, um die Veränderungsrate eines Finanzoptionsdeltas im Vergleich zum Preis der Optionen, die dem Vermögenswert zugrunde liegen, zu beschreiben. Delta - oder Hedge-Ratio im Finanzhandel bezieht sich auf das Verhältnis der Veränderung eines Basiswertes im Vergleich zum Optionspreis. Zum Beispiel für eine Option hat Delta von 0,75, dies bedeutet für jede 1 Änderung des Preises eines zugrunde liegenden Vermögenswertes, wird sich der Preis der Option um 0,75 ändern. Mit anderen Worten, wenn eine Option eine Gamma von 0,10 hat, bedeutet dies, dass sich die Option um 0,10 Delta ändert, wenn sich der Kurs des Basiswerts ändert. Warum Gamma ist wichtig Als Option bewegt sich mehr in das Geld, desto größer werden die Optionen Delta sein und je mehr es bewegt sich aus dem Geld, desto kleiner die Optionen Delta werden. Da der Kurs eines zugrunde liegenden Vermögenswertes in einem dynamischen Markt niemals konstant ist, bedeutet dies, dass sich das Optionsdelta auch ständig ändert. Das Verständnis der Änderungen in den Optionen Delta ist entscheidend für einen Händler, wie es die Trader untere Zeile beeinflussen kann. Daher gibt es eine Notwendigkeit, den Überblick über eine Optionen gamma. Die Gamma-Scalping-Strategie erklärt Grundsätzlich versucht die Gamma-Scalping-Strategie, die Gewinne durch die Anpassung eines Options-Deltas zu skalpieren, indem sie eine lange Gamma-Position in Zeiten wechselnder Märkte einsetzt. An den Finanzmärkten wird, wenn die Volatilität eines zugrunde liegenden Vermögenswertes als zu billig betrachtet wird, dies bedeutet, dass die Volatilität des Basiswertes höher ist als der Marktpreis. Unter einer solchen Situation kann es für einen Händler rentabel sein, eine Optionsposition zu eröffnen und diese Position auf dem Spotmarkt vorwärts zu bewegen, da alle derartigen Manöver lange Gamma-Positionen haben. Wie bereits erwähnt, steigt bei steigendem Basiswert die Option Delta. Und wenn ein Trader eine lange Optionsposition genommen und seine Position abgesichert hat, würde er auch eine lange Deltaposition aus der konsequenten Zunahme des Spotmarktes gewinnen. Es ist unerheblich, ob der Händler, der seit dem Optionsdelta in eine Long-Put - oder Call-Position investiert, mit einer Erhöhung des Basiswertes noch steigt. Um eine mittlere Marktposition beizubehalten, muss ein Trader einfach nur Puts kaufen, wenn er seine Position hinzufügen oder Anrufe verkaufen möchte, um seine Exposition zu verringern und umgekehrt (je nachdem, ob er lange Deltas oder kurze Deltas ausgesetzt ist). Vorteil und Nachteil Der Hauptvorteil der Gamma-Scalping-Strategie ist die Tatsache, dass sie den negativen Effekt von Zeitverfall (theta) und Zusammenbruch in den Optionen Vega aufheben. Dies ist darauf zurückzuführen, dass alle Gamma-Scalping-Strategien teilweise durch Veränderungen der Liquidität und der Volatilität beeinflusst werden. Allerdings ist der Nachteil dieser Strategie die Tatsache, dass ein Trader möglicherweise einige Zeit warten, bevor er seine antizipierte Bewegung, die letztlich in seiner Position verlieren Wert aufgrund der Theta führen wird. Trotzdem versucht man, Geduld zu kaufen und Theta auszugleichen, ist die Idee der Gamma-Scalping-Strategie. 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